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涨停股值得买吗?

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发表于 2038-1-19 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
A股市场自1996年12月16日起头实施涨跌停制度,到今朝已经有跨越10万次涨停了那末,涨停当天能否是应当买进呢?这需要分析具体情况,如能否有严重利好消息、事务影响的延续时候等而这些判定多带有主观色彩,本文将从纯统计的角度来分析涨停后能否是值得买
首先,我们先对数据做预处置第一步,从行情数据截取1996年12月16日至2018年6月12日的涨停股;第二步,将上市不满30个买卖日的个股数据剔除(新股普遍有几个涨停板);第三步,剔除异常值、空值等
接下来,本文将从涨停股第二个买卖日的涨跌幅散布来判定能否是值得持有
一、概览
统计114948个样本,得出第二个买卖日的涨跌幅的散布以下图,呈明显右偏散布其期望值为2.40%,大于0的几率为64.87%,大于1%的几率为57.35%,继续涨停的几率为19.75%故而先验几率支持涨停买入
涨停股值得买吗?  股票行情 030301tmr37vrfqmlh7fmn


分具体情况来看,一字涨停第二天涨跌幅期望值为6.96%,大于0的几率为87.80%,大于1%的几率为85.60%,继续涨停的几率为65.11%,一字涨停股很是值得持有,但不轻易买进非一字涨停股第二天涨跌幅的期望值仅为1.91%,大于0的几率为62.40%,大于1%的几率为54.30%,继续涨停的几率为14.86%可见跟进涨停还是有一定风险的
此外,非一字涨停股是在停牌以后的复牌日出现的话,则第二天涨跌幅期望值仅为1.59%,明显低于均匀水平,而且其继续涨停的几率只要13.94%可见,跟进涨停需要认清股票的分歧特征鉴于一字涨停不能买入,以下分析均剔除一字涨停股
二、分年度看涨停股
分歧年份涨停的驱动力巨细分歧,1996年和2002年涨停第二天涨跌幅的期望值小于0.3%,而且其大于0的几率小于50%2005年以后的数据则相对平稳(TH_0、TH_1、TH_10别离为涨跌幅大于0、大于1%、即是10%的几率)
涨停股值得买吗?  股票行情 030301yynzmjcmccnbrtyr


三、分市值看涨停股
以下图,将全市场的市值分为10组(每个买卖日均更新市值排序),从mv_0至mv_9市值越来越小可以看出,涨停股第二天涨跌幅与市值呈负相关,但影响有限(TH_0、TH_1、TH_10别离为涨跌幅大于0、大于1%、即是10%的几率)
涨停股值得买吗?  股票行情 030301hxhqdf1wii2z75z5


四、分行业看涨停股
依照申万一级行业分类,统计分歧行业涨停股第二天的涨跌幅可以得出下图可以看出,国防军工涨停股的动量更强,而银行、采掘业的涨停动量较弱,其他行业则没有明显差别(TH_0、TH_1、TH_10别离为涨跌幅大于0、大于1%、即是10%的几率)
涨停股值得买吗?  股票行情 030301f296zllls2w0rr6c


综上所述,涨停股第二个买卖日的涨跌幅为正,约为2.40%,且其受年份、市值、行业、停复牌等影响较ㄊ孜蚕嗖罱洗,可以适被挑选行业、市值等),整体而言涨停股值得买入依照上述分析步调,可以得出跌停股第二个买卖日涨跌幅期望值为-2%,大于0的几率为40.63%,故应在能够的情况下抛出
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