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台北名花 汇率变化 vs 上证综指变化 乖乖千金vs黑道王子

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发表于 2038-1-19 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘起
一位市场的朋友说,很多年前还是门生的时辰,写博士结业论文,题目就是研讨群众币汇率和国内股票价格指数的关系成果发现没什么关系可是,在他工作以后,逐步发现两者的关系越来越强希奇同学有些猎奇,来简单check一下吧
成果一:一般情况下,两者似乎有负相关系
下面来看第一个图,横轴是群众币兑美圆汇率开盘价的白天波动幅度,正数暗示贬值,负值暗示升值纵轴是上证综指的白天波动两者的时候,都是从2018年1月2日起头到6月29日(118个买卖日)成果可以发现,两者相关系数为-0.19(负相关不太明显,大概说相当弱)
其中,散点落入第2、4象限的几率为60%在这60%的情况之下,汇率假如升值、股市就上涨,汇率假如贬值、股市就下跌
汇率变化 vs 上证综指变化  国际经济 192135zs55qq5l5kklxskl


成果二:汇率延续朝向一个偏向变化,两者的关系明显变强
在第二个图傍边,我们做了一些剔除,只留下汇率持续升值、大概持续贬值3个买卖日及以上的情况这时辰剩下59个买卖日在这些买卖日傍边,两种变化的相关系数上升到了-0.367
假如看落入第2、4象限的几率,则进步到了73%在这60%的情况之下,汇率假如升值、股市就上涨,汇率假如贬值、股市就下跌这时辰汇市和股市之间的连动性明显增强
汇率变化 vs 上证综指变化  国际经济 192135xwbvy6vy44npypli


两个结论
1 虽然不能简单获得明白的因果关系偏向,但这仍然表白:汇率走势的研判,对于股指的研讨可以供给一定的参考
2 出格是在汇率延续走低、或延续走高的情况下,汇率走势与股指变更的关系会明显加倍亲近——这也正是了解比来一轮贬值、股指下跌的一个角度(但仍然是逗留在表象的角度)
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